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如果巴西下雨就买星巴克股票
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如果巴西下雨就买星巴克股票

作者:万朔远
来源:未知
日期:2020-04-08 09:28:06
阅读:268351

如果巴西下雨就买星巴克股票


大盘今天已经基本完成了90分钟的反弹目标,我也清仓了。有所为有所不为,不一定不看涨就要看跌,这个地方,既可以向上继续突破,也可以再向下调整甚至是开始日线级别的5浪下跌,所以,看涨看跌都没有很大的概率优势,还是耐心等待市场自己走出来。今天说一下期权的策略,而且基本上只说沪深300股指期权,上证50期权应该是类似的,而其他期货期权品种比较多,就不统一说了。从稳妥的角度考虑,其实如果看涨沪深300,应该卖出沪深300看跌期权(而不是买入沪深300看涨期权),如果看跌沪深300,应该卖出沪深300看涨期权(而不是买入沪深300看跌期权),虽然前者占用保证金比较多,看似杠杠没那么大,但要知道,本身期权的杠杠就是很高的,如果不是对短期走势非常有信心,就不要使用太大的杠杆。另外考虑期权本身的时间价值,在指数不涨不跌的情况下,卖出看涨或者看跌期权也都可以拿到期权的时间费用。我这次就有点过于拼命了,还想着春节过后那样的连涨行情。结果追高看涨期权被套,结果后面的几天看似正常并且其实还算是比较强势的调整中,看涨期权随着时间的流逝,其价值也缩水不少。回头看了看要是当时卖出看跌期权,首先是账户杠杆不会那么高,其次,也能在震荡中吃到时间价值。可以看到下图中看跌期权对于沪深300指数基本上可以认为是完全贴合反向运行的。对比一下看涨期权,在30/31/1那3天时间,沪深300其实没怎么跌的,但看涨期权却是近乎腰斩,上周四甚至还创出了新低。主要是时间价值上流逝得比较多,而且也不同于最初几天上涨的高溢价,股指反弹后面乏力,期权的溢价也在急剧减少。今天勉强挽回一些,但仔细看,竟然还收了根假阴线。与今天大盘的走势实在是很相悖。总的来说,控制风险的前提下,还是尽可能不要去买入期权。附:卖出一手沪深300股指期权需要占用多少保证金  计算沪深300股指期权需要了解两个参数,中金所公布沪深300股指期权合约的保证金调整系数为10%,最低保障系数为。卖出一手沪深300看涨期权需要多少保证金的计算公式和卖出一手沪深300看跌期权的计算公式是有差异的。  首先来看卖出一手沪深300看涨期权,卖出一手沪深300看涨期权保证金为计算公式为:max((合约乘数)*(当日结算价+指数当日收盘价*合约保证金调整系数(10%)-虚值点),(合约乘数)*(当日结算价+指数当日收盘价*合约保证金调整系数(10%)*最低保障系数())  把这个公式拆开来看其实就是取以下a项和b项的最大值:  a项:(合约乘数)*(当日结算价+指数当日收盘价*合约保证金调整系数(10%)-虚值点)  b项:(合约乘数)*(当日结算价+指数当日收盘价*合约保证金调整系数(10%)*最低保障系数()=(合约乘数)*(当日结算价+指数当日收盘价*5%)  举个例子:当日结算价为80点,行权价为3900点的看涨期权,沪深300指数收盘价为3850,卖出一手沪深300看涨期权需要占用多少保证金?  a项:80*100+3850*100*10%-50*100=41500  b项:80*100+3850*100*5%=27250  a项值为41500元比b项值27250大,所以卖出一手沪深300看涨期权需要最终缴纳的保证金为41500元。  其次来看卖出一手沪深300看跌期权,卖出一手沪深300看跌期权保证金为计算公式为:max((合约乘数)*(当日结算价+指数当日收盘价*10%-虚值点),(合约乘数)*(当日结算价+合约行权价格*合约保证金调整系数(10%)*最低保障系数()))  把这个公式拆开来看其实就是取以下a项和b项的最大值:  a项:(合约乘数)*(当日结算价+指数当日收盘价*10%-虚值点)  b项:(合约乘数)*(当日结算价+合约行权价格*合约保证金调整系数(10%)*最低保障系数())=(合约乘数)*(当日结算价+合约行权价格*5%)  举个例子:当日结算价为20点,行权价为4000点的看跌期权,沪深300指数收盘价为4050,卖出一手沪深300看跌期权需要占用多少保证金呢?  a项:20*100+4050*100*10%-50*100=37700  b项:20*100+4000*100*5%=22000  a项值为37700元比b项值22000要大最终缴纳的保证金为37700元。总结一下:可以这样粗略计算,卖出的话,就是期权的价格乘以100再加上沪深300指数乘以10.买入的话,就只需要期权的价格乘以100还是要指出,虽然买入看似占用的资金要少得多,但是除非行情上涨或者下跌流畅,否者一旦碰到震荡的情况,买入是很容易发生亏损的。

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